在過去的文章中筆者和大家討論過交易系統和系統交易的問題。筆者也給大家簡單的介紹過最簡單的交易系統必須涵蓋的幾個方面，這里筆者再次重申一遍。一個最簡單的交易系統至少包括四個部分：建立頭寸，平倉，止損，資金管理(包括了開倉比例和風險控制兩個步驟)。

這四個方面可以用簡簡單單的另外四個字代替——交易計劃。如果是系統交易者的投資者朋友們在進入外匯市場中進行買賣的時候，我相信這些步驟都是必須的做的功課。

今天主要的話題是如何具體的制訂交易計劃?做交易計劃的時候應該考慮哪些因素?筆者在下文中將講講自己的觀點。

首先，就是建立頭寸這一步驟，也就是真正開始實施的步驟。外匯交易買賣也好商品買賣也好都必須進行實際的操作就是買還是賣的問題。其實建立頭寸也是這么一個問題，必須根據自己的技術分析或基本面分析來決定交易的方向(筆者是一個技術分析的追隨者，從不關注基本面的因素，所以買賣的決定都是筆者通過對圖表的認識和分析的產物)。如何進行分析判斷或做好準備入場的前期工作這些問題筆者就不多以描述，可以建議大家去參考一下《約翰.墨菲的交易清單》，其中有比較詳細的闡述。

其次，就是平倉的問題了。這個問題應該與建立頭寸同步進行。因為，第一步讓你決定了是買或賣，在什么點位賣，將來的趨勢將會怎么走?等一系列的問題。第二步就是要對這個趨勢是怎么樣的一個趨勢和市場中匯率向上或向下波動的力度怎么樣?平倉的問題就是如何應用你的技術分析在盈利的情況下多賺錢，在虧損的時候少虧錢。

第三步和第四步有一定的關聯性，在這里我們就一起來敘述一下。設置止損的方式多種多樣，在以前的文章中筆者也多次和大家交流過這個問題(具體如何設置止損可以查閱筆者之前的文章和本公司網站中外匯學院相關內容)在這里不多加以贅述了。下面我們談一下最后一個步驟，就是關于資金管理。這是一個基礎的，同時也是交易系統中非常重要的一個環節。一般地說，我們根據風險程度來確定操作資金比例，也可以根據市場變化方向的“概率”來確定，也可以根據市場的波動率來決定。根據風險來確定使用資金，就是說，如果你能夠將風險控制在一個你可以容忍的范圍內，那么可以使用較多的資金，否則應該減少資金使用。例如，如果介入價格是194.00，止損是182.4，那么可能的虧損的比例為4%，同時你的系統原則是單次交易虧損不超過總資金的2%，那么你至多使用50%的總資金(50%*4%=2%);如果介入價格是190.00，止損是186.20，那么你的使用資金至多是總資金的20%(20%*10%=2%)。

拋棄一切欲望，做一個堅定的系統交易者!因為交易計劃的執行程度決定了你的勝負最大的因素。