在過去的文章中筆者和大家討論過交易系統(tǒng)和系統(tǒng)交易的問題。筆者也給大家簡單的介紹過最簡單的交易系統(tǒng)必須涵蓋的幾個方面，這里筆者再次重申一遍。一個最簡單的交易系統(tǒng)至少包括四個部分：建立頭寸，平倉，止損，資金管理(包括了開倉比例和風(fēng)險控制兩個步驟)。

這四個方面可以用簡簡單單的另外四個字代替——交易計劃。如果是系統(tǒng)交易者的投資者朋友們在進(jìn)入外匯市場中進(jìn)行買賣的時候，我相信這些步驟都是必須的做的功課。

今天主要的話題是如何具體的制訂交易計劃?做交易計劃的時候應(yīng)該考慮哪些因素?筆者在下文中將講講自己的觀點。

首先，就是建立頭寸這一步驟，也就是真正開始實施的步驟。外匯交易買賣也好商品買賣也好都必須進(jìn)行實際的操作就是買還是賣的問題。其實建立頭寸也是這么一個問題，必須根據(jù)自己的技術(shù)分析或基本面分析來決定交易的方向(筆者是一個技術(shù)分析的追隨者，從不關(guān)注基本面的因素，所以買賣的決定都是筆者通過對圖表的認(rèn)識和分析的產(chǎn)物)。如何進(jìn)行分析判斷或做好準(zhǔn)備入場的前期工作這些問題筆者就不多以描述，可以建議大家去參考一下《約翰.墨菲的交易清單》，其中有比較詳細(xì)的闡述。

其次，就是平倉的問題了。這個問題應(yīng)該與建立頭寸同步進(jìn)行。因為，第一步讓你決定了是買或賣，在什么點位賣，將來的趨勢將會怎么走?等一系列的問題。第二步就是要對這個趨勢是怎么樣的一個趨勢和市場中匯率向上或向下波動的力度怎么樣?平倉的問題就是如何應(yīng)用你的技術(shù)分析在盈利的情況下多賺錢，在虧損的時候少虧錢。

第三步和第四步有一定的關(guān)聯(lián)性，在這里我們就一起來敘述一下。設(shè)置止損的方式多種多樣，在以前的文章中筆者也多次和大家交流過這個問題在這里不多加以贅述了。下面我們談一下最后一個步驟，就是關(guān)于資金管理。這是一個基礎(chǔ)的，同時也是交易系統(tǒng)中非常重要的一個環(huán)節(jié)。一般地說，我們根據(jù)風(fēng)險程度來確定操作資金比例，也可以根據(jù)市場變化方向的“概率”來確定，也可以根據(jù)市場的波動率來決定。根據(jù)風(fēng)險來確定使用資金，就是說，如果你能夠?qū)�風(fēng)險控制在一個你可以容忍的范圍內(nèi)，那么可以使用較多的資金，否則應(yīng)該減少資金使用。例如，如果介入價格是194.00，止損是182.4，那么可能的虧損的比例為4%，同時你的系統(tǒng)原則是單次交易虧損不超過總資金的2%，那么你至多使用50% 的總資金(50%*4%=2%);如果介入價格是190.00，止損是186.20，那么你的使用資金至多是總資金的20%(20%*10%=2%)。

拋棄一切欲望，做一個堅定的系統(tǒng)交易者!因為交易計劃的執(zhí)行程度決定了你的勝負(fù)最大的因素。