商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理對策有哪些?利率風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行的財(cái)務(wù)狀況在利率出現(xiàn)不利的波動時(shí)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)，它不僅影響銀行的盈利水平，也影響其資產(chǎn)、負(fù)債和表外金融工具的經(jīng)濟(jì)價(jià)值。利率風(fēng)險(xiǎn)是現(xiàn)代商業(yè)銀行面臨的基本風(fēng)險(xiǎn)之一。那么商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理對策有哪些?下面網(wǎng)貸ABC小編給大家介紹一下：

商業(yè)銀行資產(chǎn)和負(fù)債的類型、數(shù)量及期限不一致，利率的變動就會對其資產(chǎn)、負(fù)債產(chǎn)生影響，使資產(chǎn)的收益，負(fù)債的成本發(fā)生變動。對于某個(gè)時(shí)期內(nèi)被重新定價(jià)的資產(chǎn)來說，將面臨著到期日利率下降，利息收入減少的風(fēng)險(xiǎn);而對于某個(gè)時(shí)期內(nèi)被重新定價(jià)的負(fù)債來說，將面臨著到期日利率上升，利息支出增加的風(fēng)險(xiǎn)。對于支付固定利率的資產(chǎn)或負(fù)債來說，盡管資金流量確定，利率的升降也可能帶來一些間接的損失，如按固定利率收取利息的投資者將會面臨市場利率可能高于原先確定的固定利率的風(fēng)險(xiǎn)。此外，利率的變動還會引起資產(chǎn)的市場價(jià)格和匯率的變動，進(jìn)而給金融活動的當(dāng)事人造成不利的影響。

商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)管理對策：

(一)避免資產(chǎn)過度擴(kuò)張，適當(dāng)擴(kuò)大資本的約束范圍

由于我國宏觀因素和產(chǎn)業(yè)走勢，我國商業(yè)銀行一直有規(guī)模片面夸張的現(xiàn)象。這種現(xiàn)象加劇了宏觀經(jīng)濟(jì)的波動，通過信貸資金注入進(jìn)一步吹大金融泡沫，也很容易把自己置身于利率風(fēng)險(xiǎn)之中。在這種形勢下，商業(yè)銀行應(yīng)該在一定程度上抑制資本套利行為，嚴(yán)控對過熱行業(yè)的貸款審核流程，合理地收縮高風(fēng)險(xiǎn)的信貸規(guī)模。從而真正避免人為的使利率差額擴(kuò)大，即一方面拼命高息收攬儲蓄，一方面低息發(fā)放貸款。

(二)建立完善的資產(chǎn)負(fù)債管理體系

有效計(jì)算和管理利率風(fēng)險(xiǎn)的最便捷途徑就是通過資產(chǎn)負(fù)債管理。資產(chǎn)負(fù)債管理是以安全性、流動性和盈利性的協(xié)調(diào)為目標(biāo)，對銀行資產(chǎn)負(fù)債表進(jìn)行一種全面的、動態(tài)的、前瞻的綜合平衡管理。它不僅可以計(jì)算和管理利率風(fēng)險(xiǎn)，也可以協(xié)調(diào)商業(yè)銀行的短期和長期盈利目標(biāo)，根據(jù)業(yè)務(wù)策略對經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行最優(yōu)化配置。

(三)建立符合我國國情的利率風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測模型

利率風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測是可以通過計(jì)算不同時(shí)期的敏感性缺口來測量的。利率敏感性資產(chǎn)是指那些在一定時(shí)限內(nèi)到期的或需要重新確定利率的資產(chǎn)。主要包括：政府與個(gè)人借款者發(fā)行的短期證券、短期貸款、可變利率的貸款與證券等。利率敏感性負(fù)債是指在一定時(shí)限內(nèi)到期的或需要重新確定利率的負(fù)債。主要包括：貨幣市場借款、短期儲蓄賬戶、同業(yè)拆放等。利率敏感性資產(chǎn)與敏感性負(fù)債的差額被稱作利率敏感性缺口。通過計(jì)算利率敏感性缺口來預(yù)測商業(yè)銀行所承擔(dān)的利率風(fēng)險(xiǎn)，是一個(gè)有效而科學(xué)的方法。

(四)引入金融工程弱化利率風(fēng)險(xiǎn)

將金融工程引入利率風(fēng)險(xiǎn)管理中，充分運(yùn)用各類衍生金融工具，如遠(yuǎn)期合同、利率期貨、利率期權(quán)、利率上下限和利率互換等來規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。這些利率衍生證券以利率債券或其他利率工具為標(biāo)的，是金融機(jī)構(gòu)利率風(fēng)險(xiǎn)管理中最為靈活的工具。這些金融衍生產(chǎn)品的創(chuàng)新一方面為商業(yè)銀行規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)提供平臺，另一方面，擴(kuò)大了企業(yè)融資渠道，弱化了目前金融風(fēng)險(xiǎn)向銀行集中的趨勢。

(五)加大商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)和表外業(yè)務(wù)

國外商業(yè)銀行的經(jīng)營領(lǐng)域不僅涵蓋傳統(tǒng)的商業(yè)銀行業(yè)務(wù)，而且還從事信托業(yè)務(wù)、投資銀行業(yè)務(wù)、共同基金業(yè)務(wù)、保險(xiǎn)業(yè)務(wù)、商業(yè)票據(jù)貼現(xiàn)和資本市場業(yè)務(wù)。僅就中間業(yè)務(wù)品種來說，大約是我國商業(yè)銀行現(xiàn)有中間業(yè)務(wù)品種的3～4倍。隨著我國商業(yè)銀行利率市場化改革，存款人在追逐更高利息的動機(jī)下，會出現(xiàn)存款的非中介化和集資證券化。我國商業(yè)銀行的存款貸款利息差額將不斷縮小，再加上為競爭優(yōu)質(zhì)客戶，各行都面臨著下調(diào)貸款利率的壓力。同時(shí)投資銀行通過資產(chǎn)證券化等金融創(chuàng)新工具，正漸漸侵蝕著商業(yè)銀行的市場。因此，尋找新的利潤增長點(diǎn)，是目前有效規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的必然選擇。

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